Donnerstag, 22. April 2010

Neues Liquiditätsregime für Schweizer Grossbanken

Die SNB hat nach eigenen Angaben das Liquiditätsregime für Grossbanken grundlegend überarbeitet. Das neue Liquiditätsregime, das die internationalen Bestrebungen zur Liquiditätsregulierung (Basler Ausschuss für Bankenaufsicht) berücksichtigt, werde per 30. Juni 2010 in Kraft treten. Kernelement sei ein strenges Stresszenario, welches durch die FINMA (die schweizerische Finanzmarktaufsicht) und die SNB definiert wurde. Die neuen Liquiditätsanforderungen verlangen, dass die Banken in der Lage sind, („insbesondere durch Haltung einer angemessenen Reserve erstklassiger liquider Aktiven“) die in diesem Szenario geschätzten Ausflüsse während mind. 30 Tagen decken zu können. Diese Anforderungen sollen den Grossbanken und den Behörden die minimal notwendige Zeit einräumen, um eine Krisensituation zu entschärfen, heisst es in der Pressemitteilung der SNB.

Die Straffung der Liquiditätsanforderungen für die Grossbanken begründet die SNB (1) als eine Konsequenz ihrer systemischen Bedeutung für die Schweizer Volkswirtschaft und (2) so, dass eine Grossbank über liquide Mittel verfügen muss, um heftige Stresssituationen unabhängig von staatlicher Hilfe meistern zu können. (3) führt die SNB aus, dass die schweizerischen Liquiditätsvorschriften aus dem Jahr 1988 stammen und nie grundlegend überarbeitet wurden. Die können die geforderte Krisenresistenz für grosse, global tätige Schweizer Banken nicht gewährleisten.

Die Grossbanken müssen der FINMA erstmals per 30. Juni 2010 und danach monatlich nachweisen, dass sie die neuen Anforderungen erfüllen. Wenn der Nachweis nicht erbracht werden kann? Was passiert dann? Wird die betreffende Bank abgewickelt?

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